Linien Fazilität

Eine Bank ist im Umgang mit ihren Kunden verschiedenen Arten von Risiken ausgesetzt. Die Festlegung einer Linie für einen Kunden/Beteiligten ermöglicht es der Bank, das Engagement gegenüber diesem Beteiligtem zu kontrollieren und auch ihre eigene Gesamtposition zu überwachen. Da es sich bei einem Limit um eine Risikowahrnehmung der Beteiligten handelt, können Limitprodukte anders gruppiert werden als die Geschäftsprodukte einer Bank. Jedes Geschäftsprodukt kann mit einer eigenen Risikobeurteilung verbunden sein, oder eine einzige Risiko-Einschätzung kann für viele Geschäftsprodukte gelten, oder ein einziges Geschäftsprodukt kann mit verschiedenen Risikowahrnehmungen verbunden sein.

Es ist möglich, all diese Situationen in der Anwendung zu berücksichtigen, da sie es erlaubt, die Risikoprodukte in Fazilitäten entsprechend zu klassifizieren. Die Fazilität/Vereinbarung/Verpflichtung kann je nach Bedarf/Situation der Bank erstellt werden, und dies ermöglicht der Bank, ihr Engagement gegenüber diesem Beteiligten auf jeder Fazilitätsebene zu überwachen. So könnte z.B. eine Fazilität für das gesamte Importgeschäft oder eine Fazilität ausschließlich für kurzfristige Kredite eingerichtet werden, wodurch die Bank ihr Engagement im Hinblick auf ihre Risikowahrnehmung überwachen und steuern kann.

Aus diesem Grund wurden zwei Arten von Limits für das Engagement pro Beteiligtem eingeführt:

• Engagement pro Beteiligtem/Fazilität
• Engagement pro Beteiligtem/Fazilität/Geschäftsbereich

Nachstehend eine Beispielübersicht über die Limitstruktur:

Die Bank kann im Rahmen der Beteiligtenlimits Limit Fazilitäten einrichten. Dies ermöglicht eine weitere Untergliederung oder Aufteilung der Limite in verschiedene Stufen, um das Risiko besser überwachen zu können. So kann die Bank beispielsweise entscheiden, die Limits für das Inlands- und das Auslandsgeschäft aufzuteilen, oder sie kann ein Limit für überfällige Kredite oder für Sicht- und Nachsicht-Verpflichtungen pro Beteiligtem als unterschiedliche Fazilitäten einrichten.

Die Anwendung ermöglicht die Einrichtung von einem oder mehreren (bis zu 99) Limit Fazilitäten je Beteiligtem.

• Für die Einrichtung einer Limit Fazilität ist ein bestehendes Beteiligtenlimit erforderlich. Folglich wird das Beteiligtenlimit der übergeordnete Knoten (“parent node”) und die Fazilität der untergeordnete Knoten (“child node”).
• In der Transaktion Hinzufügen von Limit muss der Benutzer den Beteiligten auswählen, für den die Limit Fazilität definiert werden soll, dann können Details wie Fazilitäts-ID, Name der Fazilität, Gültigkeit, Status, Limitbetrag usw. hinzugefügt werden.
• Für jedes dieser Limite wird von der Anwendung ein eindeutiger Schlüssel (“Limit Key”) generiert, der die Verwendung im Geschäftsvorgang erleichtert. Ausführliche Erläuterungen zur Verwendung der Limit Fazilität aus einem Geschäftsvorgang sind im Abschnitt Verwendung von Fazilitätslimits aus Geschäftsvorgängen beschrieben.
• Nach dem Speichern werden die Fazilitätsdetails wie Name der Fazilität und ID in der Datenbanktabelle “FCL” und die Limitdetails in der Tabelle “LSB” gespeichert.

Die Limit Fazilität kann auch pro Geschäftsbereich unter der Limit Fazilität für den Beteiligten eingerichtet werden.

• Für jede Fazilität kann ein Limit auf Geschäftsbereichs-Ebene definiert werden.
• Um ein Geschäftsbereichs-Limit zu definieren, ist ein bestehendes Beteiligten- und Fazilität-Limit erforderlich. Daher ist das Beteiligtenlimit der übergeordnete Knoten (“parent node”), die Fazilität der untergeordnete Knoten (“child node”) der ersten Ebene und der Geschäftsbereich wird zum untergeordneten Knoten der zweiten Ebene.
• Es können mehrere Limite für denselben Geschäftsbereich unter derselben Fazilität definiert werden. Dadurch wird eine neue Sequenz für das Geschäftsbereichslimit erstellt und dient so als eindeutiger Limitschlüssel.
• Details wie Linienname, Status, Gültigkeit usw. können aktualisiert werden.

Weitere Informationen zur Definition von Limiten sind unter Pflege von Limits zu finden.

Sobald eine Fazilität der Beteiligtenlinie hinzugefügt wird, wird die Linienübersicht aktiv. Diese bietet einen guten Überblick über den gesamten Linienbaum. Sie bietet auch einen schnellen Überblick über die Linienauslastung zusammen mit der Art des Limits.

Eine detaillierte Ansicht kann auch über das Panel “Linienübersicht” aufgerufen werden. Bei Doppelklick auf den Linienknoten erscheint ein Pop-up-Fenster mit Informationen über die Limitauslastung, der Gültigkeit etc.

Die Limit Fazilitäten ermöglichen dem Benutzer, Limits auf einer detaillierteren Ebene zu definieren und diese auch in den Geschäftsvorgängen zu verwenden.

Darüberhinaus gibt es dem Benutzer die Möglichkeit, die Linie eines anderen Beteiligten anstatt der eigentlichen Obligopartei zu bebuchen. Beispiel: Wenn der Auftraggeber die Linie seiner Muttergesellschaft, das Limit des Schuldners oder das Limit des zweiten Antragstellers verwenden möchte, kann er dies tun, indem er im Kontrakt unter der Rolle “Limit” den jeweiligen Beteiligten auswählt.

• Limit Fazilitäten können über das “Engagement” Panel ausgewählt werden. Jede Zeile im Engagement kann optional einer anderen Limit Fazilität zugewiesen werden, so dass der Benutzer die Limitbuchungen aufteilen kann. Dies bedeutet auch, dass bei mehreren Auftraggebern für jeden Auftraggeber eine Fazilität festgelegt werden kann.
• Es ist auch möglich, nur das Beteiligtem-Limit zu verwenden. Limit Fazilitäten werden nur verwendet, wenn der Benutzer eine 'Limit Fazilität ID' aus dem Panel 'Limit Details' auswählt. Das bedeutet, dass die Linien standardmäßig immer auf den Obligobeteiligten gebucht werden, bis sie vom Benutzer manuell geändert werden.
• Sobald das Limit-Detailfenster sichtbar ist, listet das Dropdown-Menü “Limit-Rolle” alle im aktuellen Kontrakt verwendeten Beteiligten auf. Der Benutzer kann den Beteiligten auswählen, auf die das Limit gebucht werden soll. Zurzeit gibt es keine Einschränkungen auf bestimmite Beteiligten-Rollen. Wenn eine Rolle im aktuellen Kontrakt verwendet wird, wird sie hier aufgelistet.

* Basierend auf dem unter der Rolle “Limit” ausgewählten Beteiligten wird die entsprechende Fazilitäts-ID ausgefüllt, die es dem Benutzer dann ermöglicht, die entsprechenden Limit-Knoten auszuwählen, unter denen die Linienbuchung stattfinden muss.

• Ist eine Fazilitäts-ID ausgewählt und gibt es nur einen entsprechenden Limitknoten unter dieser Fazilität, wird dieser standardmäßig/automatisch ausgefüllt. Ist dies nicht der Fall, muss der Benutzer die gewünschte Limit-ID manuell auswählen.

• Nachdem die Transaktion gespeichert wurde, wird die Linienauslastung entsprechend aktualisiert. Wenn z.B. ein Geschäftsbereichslimit aus dem Kontrakt über EUR 90.000 ausgewählt wurde, wird der gleiche Betrag unter der entsprechenden Fazilität und dem Beteiligtenknoten gebucht.
• Die Limitgenehmigung für die Fazilitäten funktioniert auf die gleiche Weise. Wenn genügend Mittel zur Verfügung stehen, wird das Limit automatisch gebucht, andernfalls muss der Benutzer es in der Transaktion Limitfreigabe für Kontrakte genehmigen.

Die Limit Fazilitäten können für jede Zeile im Engagement gebucht werden, außer für interne Buchungen (da diese keine echten Verpflichtungen darstellen) und Ausbuchungen. Bei Ausbuchungen kann der Benutzer die Fazilitäten einsehen, wenn sie verfügbar sind und bereits gebucht wurden.

• Wenn bei neuen Engagementbuchungen keine Fazilität ausgewählt wird, bucht die Anwendung diese standardmäßig auf den üblichen Obligobeteiligten. Weitere Einzelheiten zu den Obligotypen sind unter Engagement-Konzept zu finden.

• Der Benutzer kann bei Bedarf auch Standardlimits für Cash Cover bebuchen. In vielen Regionen der Welt ist es gängige Praxis, Standardlimits zu buchen, auch wenn Sicherheiten (wie z.B. Bardeckung) gestellt werden.
• Limit Fazilitäten können auf die gleiche Weise wie oben beschrieben ausgewählt werden, indem die Limit Fazilität für jede Zeile des Haftungsrasters verwendet wird.
• Wird eine Limit Fazilität für die Bardeckung ausgewählt wird, werden Standardlimits für den ausgewählten Limitknoten gebucht.

Weitere Informationen zu Bardeckung sind unter LIACCV Cash Cover zu finden.

* Ein wichtiger Punkt ist, dass die Anwendung im Gegensatz zu den Beteiligtenlimits keine Standardknoten für Fazilitäten aus den Geschäftskontrakten erstellt. Das bedeutet, dass die Anwendung eine Limitbuchung für den Beteiligten erstellt und diese auf Genehmigung wartet, wenn kein Limit für den Obligobeteiligten gefunden wurde. Möchte der Anwender hingegen die Buchungen für Limit Fazilitäten nutzen, so müssen diese über die Stammdatentransaktion DBILSB angelegt worden sein, so dass sie im Rahmen des Kontraktes ausgewählt/genutzt werden können.

* Außerdem muss im Rahmen des Projekts entschieden werden, wie die Buchungsinformationen für die Fazilität an ein externes Limitsystem gesendet/übermittelt werden sollen.